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国债叛逆回购(204001、204007)小知

  

  204001是壹天国债回购。国债回购操干流动程:

  (1)却以经度过网上买进卖、电话买进卖以及顺手机趾迹终止。

  (2)买进卖方法:登陆买进卖体系,选择“卖出产”,输入相应的代码和数即却

  (3)买进卖标注的目的:卖出产

  (4)代码:回购代码

  (5)标价:年募化进款比值

  (6)付托数单位:张

  204001债券回购置卖实行“壹次成提交、两次结算”制度,回购置卖当天初次结算的结算标价按100元计算。回购届期日二次结算标价按购回价计算。T+1日操持资产提交收(即却转,*此处T日代表回购届期日)。

  叛逆回购计息方法

  T日终止的债券回购,T日末了尾记债券回购息,以天然日计算。 (以下活期儿利称“儿利”,国债回购进款比值称“国债息”)

  例:T日卖出产7天期国债回购204007,则7个天然日后即T+7日资产回到账户。

  国债息记T日—T+6日。共7个天然日。(遇长假资产仍条记7个天然日国债息*)

  * 因该项事情极善触及资产账户余额的活期儿利,则儿利计算方法如次:

  情景①:T日卖出产204007的资产为“却取资产”即当天却转出产到银行的资产,则T日拥有儿利。

  T+7日资产到账为“却用资产”即当天不成转出产到银行的资产,则拥有儿利。

  反之:T日买进入204007的资产为“却用资产”即经度过其他证券买进卖得到的当天不能做转出产到银行但却以持续参加以买进卖的资产,则T日不计儿利。

  T+7日资产到账为“却用资产”依陈旧拥有儿利。

  情景②:遇长假或节假期时。鉴于举例产品为7天期国债回购,则长假以9天为例。

  T日买进入、卖出产204007,T日资产“却用”、“却取”计息情景同情景①,不重骈。

  T+7日鉴于9天长假买进卖停顿。资产无法限期到账则长假时间不计儿利。

  长假后第壹个买进卖日,资产到账为“却用资产”计息情景同情景①,不重骈。

  情景③:前提:在正日买进卖日无长假情景,周四操干国债回购的资产为“却取资产”。

  则以204001(1天期国债回购)为例:

  周四卖出产204001,鉴于当天为“却取资产”则记儿利。当天记国债息。

  T+1日即周五,资产到账为“却用资产”,则不计儿利。同时,鉴于证券买进卖清算为资产到账为却用资产后的T+1日即下周壹(此处T日为周五资产到账日),则周六、日也不计儿利。

  情景④:前提:在正日买进卖日无长假情景,周五操干国债回购的资产为“却取资产”。